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Aide sur le hedge. (Read 67 times)
fungraphic
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Aide sur le hedge.
05.12.2007 at 00:48:08
 
Bonjour,

Avez vous des explications avec une demo sur le mode hedge svp merci?

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Re: Aide sur le hedge.
Reply #1 - 05.12.2007 at 14:58:06
 
Définition : Syn: couverture, opération de couverture à terme. Opération ou suite d'opérations ayant pour but de couvrir, ou de compenser, totalement ou partiellement, un risque de variation défavorable d'un élément d'actif ou de passif. EN: hedge, hedging.

Pour mémoire, le hedging consiste à être long et short en même temps sur une même paire. Les institutionnels se servent souvent (entre autre) du hedging pour couvrir leurs positions à court/moyen terme.

Le trader particulier peut utiliser le hedging à d'autres fins, pour couvrir un trade à risque par exemple, en basant ses décisions sur son Analyse Technique.
En règle générale, mais il existe plusieures variantes, il s'agit de définir le "range" d'une paire et de positionner ses ordres relativement aux supports et résistances.

Voici donc un exemple de hedging :
Paire de devises: CHF/JPY
Zone d'entrée: Entrez Long et Short, à n'importe quel moment si le prix est dans le range entre 98.00 et 100.00. (98-100 est la zone dite de Hedging)
Stop de protection: StopLoss du Long sous 96.00 and StopLoss du Short au dessus de 102.00
Take Profit: TP Long à 100.00 and TP Short à 0.98.00
Profit Potentiel: 200 pips (moins les coûts de transaction et le slippage)

Perso, je couvre mes Hedges avec un TS (Trailing Stop) relativement large.
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« Last Edit: 05.12.2007 at 16:47:10 by FXMGM Admin »  

HedgingGraph.gif

"Sans confiance dans son propre jugement, personne ne peut aller bien loin dans ce jeu." J. Livermore "Mémoires d'un spéculateur"
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fungraphic
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Re: Aide sur le hedge.
Reply #2 - 05.12.2007 at 17:11:18
 
Merci pour les infos c'est super cool  Wink

Pourrais tu me donner le meilleur indicateur de hedging selon toi bien sur?

Voir me donné celui que tu utilise  Tongue

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Re: Aide sur le hedge.
Reply #3 - 05.12.2007 at 17:16:14
 
Pas d'indicateurs...
mais la méthode est simple :

1 - Selectionner une paire en "range" (c.a.d. pas Trend... sans tendance)
2 - Définir entrée, sortie et SL relativement aux supports/résistances les plus grand (R/S)

Prenez des profits à R1 pour LONG et à S1 pour les Shorts, couvrez vos pertes au-dessus de R2 ou en dessous de S2


Cool
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"Sans confiance dans son propre jugement, personne ne peut aller bien loin dans ce jeu." J. Livermore "Mémoires d'un spéculateur"
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xeres75
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Re: Aide sur le hedge.
Reply #4 - 05.12.2007 at 17:40:55
 
Bonjour. Juste une petite question au niveau du risque : Si on entre en position (admettons dans l'exemple CHF/JPY) à 99.00 long et court en même temps, et que la paire baisse vers les 98.00 et se fait stopper par ton take profit, ta position short est clôturée et tu empoches 100 pips. Mais ta position longue, elle est en déficite de 100 pips (moins le spread). Donc, ce n'est pas une opération gagnante, surtout si la paire baisse encore et se fait stopper par ton stop sous les 96.00! Dans ce cas là, tu perds 300 pips pour en gagner 100... Et inversement en cas de hausse des cours, c'est ta position longue qui est gagnante et le short perdant. Comment gérer cela?
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Re: Aide sur le hedge.
Reply #5 - 05.12.2007 at 17:56:19
 
xeres75 wrote on 05.12.2007 at 17:40:55:
Bonjour. Juste une petite question au niveau du risque : Si on entre en position (admettons dans l'exemple CHF/JPY) à 99.00 long et court en même temps, et que la paire baisse vers les 98.00 et se fait stopper par ton take profit, ta position short est clôturée et tu empoches 100 pips. Mais ta position longue, elle est en déficite de 100 pips (moins le spread). Donc, ce n'est pas une opération gagnante, surtout si la paire baisse encore et se fait stopper par ton stop sous les 96.00! Dans ce cas là, tu perds 300 pips pour en gagner 100... Et inversement en cas de hausse des cours, c'est ta position longue qui est gagnante et le short perdant. Comment gérer cela?


Très bonne question!

Le calcul du risque se base sur une sélection rigoureuse de la paire à trader...
En utilisant l'ATR (average true range) on limite sérieusement un mauvais choix de paires pour pratiquer le Hedging.

je vais y revenir et expliquer en détail....
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Re: Aide sur le hedge.
Reply #6 - 05.12.2007 at 20:04:41
 
Expliquer, ça c'est une bonne idée car la je suis un pe dans les choux  Undecided

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Re: Aide sur le hedge.
Reply #7 - 06.12.2007 at 10:11:11
 
Pour que votre hedge fonctionne :

1- Trouvez un paire qui fluctue en "range" (phase de consolidation). (Indicateur ATR utile)
2- Définissez le haut et le bas de ce "range" -> Logiquement basés sur le support et la résistance.
3- Entrez vos 2 ordres . 1 Buy, 1 Sell, le TP du BUY sur la résistance, le TP du SELL sur le support.
4- Vos 2 ordres tournent, surveillez le marché. En cas d'une confirmation de tendance (MACD, EMA34...), coupez l'ordre contre le marché et laissez courrir l'autre.

Dans un Hedge, vous prenez une 1/2 décision (2 ordres, 2 sens), donc, vous avez toujours un ordre perdant et un ordre gagnant. C'est à vous de couper rapidement l'ordre perdant afin de profiter de l'ordre inverse.
En règle général, votre carnet d'ordre fini toujours par - et un +, pour un résultat +.

Ex : Long EUR/USD@1.4505 et Short EUR/USD@1.4503, j'obtiens ensuite une confirmation de direction (UP pour EURO par exemple @1.4513).
Alors je coupe mon short (-10 pips) et laisse courir mon Long avec un TP @ 1.4540.
Donc au final si mon TP est touché :
Mon short: - 10 pips
Mon long: +35pips
Résultat final : +25pips.

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xeres75
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Re: Aide sur le hedge.
Reply #8 - 06.12.2007 at 13:29:42
 
Ok. Merci pour la précision!
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Re: Aide sur le hedge.
Reply #9 - 13.12.2007 at 16:52:38
 
Je joint à ce fil de discussion fort intéréssant un document (en anglais, dsl) expliquant une stratégie de prise de positions en Hedging...

Si quelqu'un veut le traduire pour les non-anglophones... (je suis buzy buzy en ce moment...)

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wenzi11
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Re: Aide sur le hedge.
Reply #10 - 23.05.2009 at 05:26:33
 
I have a friend who must be the sweetest, shyest person in the world. His name is brittle and ancient (Luke),

his age modestly intermediate (forty). He is rather short and skinny, has a thin moustache and even thinner

hair on his head. Since his vision is not perfect, he wears glasses: they are small, round and frame-less.
   wow gold
In order not to inconvenience anyone, he always walks sideways. Instead of saying 'Excuse me', he prefers to

glide by one side. If the gap is so narrow that it will not allow him to pass, Luke waits patiently until the

obstruction -- be it animate or inanimate, rational or irrational -- moves by itself. Stray dogs and cats

panic him, and in order to avoid them he constantly crosses from one side to of the road to another.
  wotlk gold
He speaks with a very thin, subtle voice, so inaudible that it is hard to tell if he is speaking at all. He

has never interrupted anybody. On the other hand, he can never manage more than two words without somebody

interrupting him. This does not seem to irritate him; in fact, he actually appears happy to have been able to

utter those two words.  wow gold
My friend Luke has been married for years. His wife is a thin, choleric, nervous woman who, as well as having

an unbearably shrill voice, strong lungs, a finely drawn nose and a viperous tongue suffers from an

uncontrollable temper and the personality of a lion tamer. Luke -- you have to wonder how -- has succeeded in

producing a child named (by his mother) Juan Manuel. He is tall, blond, intelligent, distrustful, sarcastic

and has a fringe. It is not entirely true that he only obeys his mother. However, the two of them have always

agreed that Luke has little to offer the world and therefore choose to ignore his scarce and rarely expressed

opinions.

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